在电影《当幸福来敲门》的最后，儿子和父亲讲的笑话是一种叫做“Knock Knock”的幽默问答游戏。具体的内容是：

儿子：Knock knock.

父亲：Who's there？

儿子：Nobody.

父亲：Nobody who？

这个笑话的幽默之处在于“Nobody who？”这个回答，通常在“Knock knock”游戏中，回答会是“Nobody”或者是一个与“Nobody”相关的词，比如“Nobody but you”或“Nobody but me”。但在这里，父亲的回答“Nobody who？”带有一种意外和幽默的效果，仿佛在说“没有人，只有你”，这种出人意料的回答增加了笑话的趣味性。

这个笑话不仅展现了父子之间的亲密关系和幽默感，也象征着电影中“幸福来敲门”的主题，即幸福虽然看不见，但它会在不经意间到来。导演在拍摄过程中捕捉到了这个幽默的瞬间，并将其融入电影中，作为对角色深层性格的一瞥。